Dispersión
Arriba Valor Esperado Mín. Varianza Var. Acotada Dispersión Prob. Máxima

 

CRITERIO DE DISPERSIÓN

Para cada alternativa ai se calcula el siguiente valor medio corregido:  

donde K es una valor fijado por el decisor, y se selecciona la de mayor valor resultante. De esta forma se consigue limitar la influencia de alternativas con un valor esperado grande, pero también alta variabilidad. Por tanto, el criterio de dispersión puede resumirse de la siguiente forma:

 

EJEMPLO

Partiendo del ejemplo ilustrativo de decisión bajo riesgo, la siguiente tabla muestra, para cada una de las alternativas, el valor esperado, la varianza y el valor esperado corregido correspondiente a un factor K=2. 

Criterio de dispersión

 

   Estados de la Naturaleza

  

 Alternativas

 e1 e2 e3

e4

E[R(ai)]

V

CR
     a1 11 9 11 8 10.3 1.21 8.10
  a2   8 25 8 11 11.7 45.01 -1.72
  a3  8 11 10 11 9.9 1.09 7.81
Probabilidades 0.2 0.2 0.5 0.1  

La alternativa óptima según el criterio de dispersión sería a1, pues proporciona el máximo de los valores corregidos.

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